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  • 发布时间:2020-01-10 19:08:18 | 浏览:2205

    吉祥坊正规网址首页|富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2019年第3季度报告

    吉祥坊正规网址首页,2019年9月30日

    基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    报告送出日期:2019年10月24日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    国富日日收益货币a

    国富日日收益货币b

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:

    1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

    2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2019年3季度国内宏观形势总体回落,贸易谈判起起落落总体对市场的影响是边际递减的,8月初降准,8月后市场对猪肉及油价带来的通胀担忧逐步显现,但央行及各大经济工作会议中不断传递出“以我为主、不搞大水漫灌、保持政策定力”的态度逐步打消了市场对降息的预期,加之财政部提前摸底2020年地方债需求等使得后半个季度市场预期产生了变化。长端利率品种基本走出了倒v字形,而货币市场整体资金成本跟随了“松紧适度”的政策目标,底部逐步回升,带动短端上行,1年左右的信用品种收益率波动不大。

    今年以来,信用债违约事件仍在继续,并蔓延到银行存单板块,货币基金需要关注的不仅是信用风险还有其所产生的流动性风险,以及对信用估值所产生的影响和偏差,更多的从宏观角度来解读市场变化对基金产品产生的风险。

    本基金致力于做好流动性管理,根据市场及经验提前预判产品的规模变动,并选择在合适时机适当调整久期分布。目前收益率曲线在跨年时点的波动较大,债券配置上多采取根据收益率曲线变动调整久期策略,细化到期分布,保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。高评级信用债与存单在一定时间内各有其配置价值,未来将在保持组合流动性要求的前提下努力做好择时,为基金持有人创造稳健的收益。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金a类份额净值增长0.4904%,同期业绩比较基准增长0.3150%,跑赢业绩比较基准0.1754%;本基金b类份额净值增长0.5509%,同期业绩比较基准增长0.3150%,跑赢业绩比较基准0.2359%。

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    无。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期债券回购融资情况

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    5.3 基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

    5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

    5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

    5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

    本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

    本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.9 投资组合报告附注

    5.9.1 基金计价方法说明

    本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

    本基金份额资产净值始终维持在1.00元。

    5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

    5.9.3 其他资产构成

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件;

    2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》;

    3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》;

    4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》;

    5、中国证监会要求的其他文件。

    9.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

    9.3 查阅方式

    1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

    2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

    国海富兰克林基金管理有限公司

    2019年10月24日

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